Re: [請益] 關於0056做價差這件事

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※ 引述《T3T (G.S.M.W)》之銘言: : 標題: Re: [請益] 關於0056做價差這件事 : 時間: Sun Oct 20 17:20:43 2019 : : 回測漏洞就不再細說了。 一個「除息後買」、「除息前賣」的 策略,竟然可以因為有一年兩年沒有除息,就之前的相關數據都不回測。 啊如果以後又遇到沒除息怎麼辦? 難道我可以主張 台股4000點以下才all in的策略,回測的時候說, 沒跌到4000 的年分數字就都不算嗎?這是合理的回測嗎? : : : : 為啥10月底 ~ 12月初這段期間 是相對低點? : : 很簡單 牽扯到股市心理學 人性 : : 因為0056標榜高殖利率 所以除息前 很多人會追 : : 除息完之後 沒人要追 買盤收手 股價當然會掉 : : 接著 那些持有的人 看到股價掉 會怕 : : 因為若要再領股利 還要再等一年 : : 這時一些人會想說 乾脆認賠停損 賣掉 : : 買盤就收手了 然後又一波賣盤 : : 當然股價會再掉 : : 啥股市心理學… 請問你真的懂ETF的價格是哪來的嗎?ETF的價格雖然偶爾會因為較大的 買盤賣盤略偏離淨值,但因為有套利很快就會恢復到接近淨值。 而淨值是怎麼算的?淨值就是由30家公司的股價按權重算出來的。 那麼: 1、請問在買賣 南亞 台塑 中華電 台哥大 台泥這些股票的人?會因為看到 0056除息後的價格突然有些下降,所以也跟著恐慌賣股票,有人這 樣做股票的嗎? 我是不太相信,你如果說參考台指期或大盤指數我還相信。 2、請問如果0056因為被很多人賣出,價格暫時略低於淨值,經實物交換套利之後, (即法人或大戶 買入0056、賣出成分股) 是市值200多億的0056價格會被拉高拉回來,還是市值 1兆的台塑、8000多億的中華電、5000多億的南亞……的價格全部一起被拉低? 這兩個問題應該不難解答吧。 在0056根本無力把成分股價格拉低 (不管心理,還是實質交易層面)的情況下 大家再怎麼賣0056,價格也很快就會被成分股股價拉回來。 怎麼會得出因為大家除完息想賣0056,所以 除息後會出現低點啊。這說法理由根本違反ETF的價格變動的原則好嗎? ------- 這大概只比你信的教主說的,很多人買入0056會稀釋配息好一點而已。 : : : 不好意思 我沒有說"最低點喔" : : 我是說 相對低點 : : 你說之後的月份 會不會比這三個月還低? : : 當然有可能 : : 但那個我就沒去做功課了 我抓有規律的東西來做研究即可 : : 我只研究該年10月底~12月 到隔年除權息前一天 : : 這兩個點而已 發現幾乎都能買低賣高 : : 但我可沒說可以買最低 賣最高喔 : 但你拿出來回測的數據就是「買最低」的數據啊。 拿辦不到的數據拿來回測算什麼。 : → ASG : 就是折價的情況 投信大戶會去將ETF轉換股票套利 10/20 21:08 : → ASG : 最後就是ETF淨值降低但是跌價趨緩最後變成接近市價( 10/20 21:10 : → ASG : 30檔股票的淨值) 10/20 21:10 : : : 感謝大大 : : 關於ETF折價溢價 柴鼠兄弟有做一集 講的很清楚 : : https://www.youtube.com/watch?v=pkw1YvcSqyk
: : 其實ASG大都已經提醒你了,還不懂我才寫這篇。 : : 噓 henryeech : 推低調 不信的人理他們幹嘛xd 10/20 21:11 : ※ 編輯: T3T (36.224.202.200 臺灣), 10/20/2019 21:20:53 : 推 poi4158 : ETF本來就無法準確預測 但這篇寫的很詳細 噓的人賺 10/20 22:18 : → poi4158 : 多少? 10/20 22:18 : 推 BMEstudent : 我想請問一下 當大家都知道這樣的循環規律 這規律 10/20 22:35 : → BMEstudent : 照理就會不準了呀 10/20 22:35 : 推 ian10911 : 推分析 10/20 22:45 : 推 APC : 0056 就是加減賺,不會飛天 10/20 22:57 : 推 southpeace : 言之有物推 10/21 00:35 : 推 lovemost : 推 10/21 01:23 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.229.6 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1571642925.A.7A0.html ※ 編輯: ffaarr (114.36.229.6 臺灣), 10/21/2019 15:30:23
1FAltair: 陳XX信徒很多的 那些愛買金融股的都是 10/21 15:31
2FAltair: 雖然陳XX早就不再主買金融股 不過基本教義派還在買 10/21 15:32
3FAltair: 就知道一堆媒體洗腦的程度有多可怕 10/21 15:32
4Fkobe7785075: 大雄會買0056做價差嗎 10/21 15:32
※ 編輯: ffaarr (114.36.229.6 臺灣), 10/21/2019 15:35:11
5Favigale: 淨值還有包含成分股已分配, 但0056尚未分配的現金喔 10/21 15:41
謝謝補充,的確沒錯。但漲跌的部分現金影響不大。
6Ftamama000: 哆啦王 10/21 15:47
7Fsemicoma: 新手請教 是不是大戶到一定程度後還要考慮稅? 10/21 15:47
8Fojh: 不認識陳XX也沒看過他東西 不過我還是愛買金融股XD 10/21 15:48
※ 編輯: ffaarr (114.36.229.6 臺灣), 10/21/2019 15:50:41
9Fffaarr: 大戶的確就要考慮稅沒錯 10/21 15:51
10Fsemicoma: 因為就我粗淺的理解 這應該是作價差和長放最主要的 10/21 16:03
11Fsemicoma: 差別(不確定) 如果像他有幾千萬在操作 那是不是做價 10/21 16:04
12Fsemicoma: 差會比較合適? 10/21 16:05
13FSkabo: 選做價差跟長放 不會是因為稅的問題 10/21 16:09
14FSkabo: 就算有這樣的人比例也不高 10/21 16:09
15Fsemicoma: 請問S大 不是稅的問題那請問是什麼? 不用跟我說答案 10/21 16:18
16Fsemicoma: 方便的話指引我一個方向或關鍵字即可 感謝 10/21 16:19
17Fsemicoma: 還是說 終究是看自己各種條件後算投報率? 10/21 16:20
18Fjim80227: 每次看到有人在討論0050 0056 做價差就能賺幾趴 10/21 16:32
19Fjim80227: 的觀點就覺得券商好開心 感謝大家幫忙造市 10/21 16:32
20FSkabo: 在股海一般是沒錢的人殺進殺出做價差拼翻身 10/21 16:34
21FSkabo: 有錢的人長投領股利 10/21 16:34
22Fjim80227: 一些大型投資人大概偏向靜靜的持有 然後看著這些 10/21 16:34
23Fjim80227: 投資人裝B 10/21 16:34
24Fjyhchyunlu: 其實etf討論配息這麼熱門還挺詭異,etf不管配多少 10/21 16:38
25Fjyhchyunlu: 都不是重點吧,完全是左手給右手啊 10/21 16:38
26Fpupuliao: 0050 0056 有 累積型的連結基金 可以避開股利的稅 10/21 16:38
27Fpupuliao: ETF 配息 稀釋問題 本來就不是問題 那些為了配息 10/21 16:39
28Fpupuliao: 到最後進場的 根本沒啥意思 從股價扣而已 10/21 16:39
29Fjyhchyunlu: 一堆人以為殖利率6%,就代表報酬6%,只能說這些人連et 10/21 16:42
30Fjyhchyunlu: f運作方式都搞不懂,只會讚嘆老師XD 10/21 16:42
31Fcccccc0125: 0056很多人傻傻放長期,到最後都是賺錢的,其實不 10/21 17:12
32Fcccccc0125: 用懂那麼多細節... 10/21 17:12
33FENCOREH33456: 台泥超穩的都不跌= = 10/21 17:22
34Fojh: 我也覺得0050/56就閒錢無腦買 想做價差或一直放都可 10/21 18:35
35Fojh: 幾乎是穩賺的 賺多賺少的差別罷了… 10/21 18:35
36Fsemicoma: 但我覺得探討賺多賺少挺好的 在合理範圍內追求報酬 10/21 19:26
37Fsemicoma: 極大化很合理啊 畢竟兩種方式都不是要整天盯盤的 10/21 19:26
38FMK12: 沒差 0056就是穩賺 每年賺5% 或者價差10%以上 就這 10/21 21:10
39FMK12: 樣 無腦簡單 10/21 21:11
40FSana: 沒差 0056就是穩賺 每年賺5% 或者價差10%以上 10/22 14:28
41FSweetLee: 哆啦大太好心了 不過我覺得還好 他這樣只不過比B&H 10/22 17:23
42FSweetLee: 報酬率期望值低一點點而已 長期還是會賺的啦 10/22 17:23
43FSweetLee: 所以我後來覺得不必說服他了 10/22 17:24

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留言數 標題 作者 日期
54 [請益] 關於0056做價差這件事 Wokiku 2019/05/22 20:09:38
32 Re: [請益] 關於0056做價差這件事 panted 2019/07/07 16:11:28
43 Re: [請益] 關於0056做價差這件事 T3T 2019/10/18 00:32:46
92 Re: [請益] 關於0056做價差這件事 T3T 2019/10/20 17:20:43
43 >> Re: [請益] 關於0056做價差這件事 ffaarr 2019/10/21 15:28:41

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